刘晓庆坦言，虽然自己到现在仍然不知晓自己的亲生父亲为何人，但继父付出的爱也让她受益终生。原来，刘晓庆的亲生父母早年离婚，倔强的妈妈一直没有向刘晓庆吐露过生父的讯息。谈到自己的继父，刘晓庆表示依然是满满的感谢：“我父亲(继父)对我特别好。他对古典文学很有研究，正因为他从小教我，我才对古典文学多有了解，才有了我后面的对武则天、慈禧太后、萧后这一系列历史人物的塑造。”回忆起过去，刘晓庆很庆幸，在父母晚年，她尽心尽力照顾他们，因此才不留遗憾。

刘晓庆的孝顺是出了名的。冬天，她只要在父母身边，每晚都要冲好热水袋放在他们的被窝里。遇上特别冷的天，她会用自己的体温先把被窝焐热，然后再请父母睡。正把孝顺身体力行到生活的小事上，父母去世是，刘晓庆才能在悲痛中仍找到一丝慰藉：“当得知爸爸妈妈去世后我很难过，但是这个时候别人的一句话就可以让我放宽心，他们说‘别难过，因为你已经可以算得上是天下最孝顺的人之一’，这一句话就可以让我减轻很多痛苦。”